PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IBDRY с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBDRY и ^GSPC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности IBDRY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Iberdrola SA (IBDRY) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.75%
3.10%
IBDRY
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBDRY:

0.61

^GSPC:

1.74

Коэф-т Сортино

IBDRY:

0.91

^GSPC:

2.35

Коэф-т Омега

IBDRY:

1.11

^GSPC:

1.32

Коэф-т Кальмара

IBDRY:

0.75

^GSPC:

2.62

Коэф-т Мартина

IBDRY:

1.84

^GSPC:

10.82

Индекс Язвы

IBDRY:

5.88%

^GSPC:

2.05%

Дневная вол-ть

IBDRY:

17.80%

^GSPC:

12.77%

Макс. просадка

IBDRY:

-78.93%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

IBDRY:

-12.42%

^GSPC:

-4.06%

Доходность по периодам

С начала года, IBDRY показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции IBDRY превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 12.04% против 11.24% соответственно.


IBDRY

С начала года

-1.54%

1 месяц

-1.45%

6 месяцев

5.75%

1 год

9.19%

5 лет

9.79%

10 лет

12.04%

^GSPC

С начала года

-0.66%

1 месяц

-3.44%

6 месяцев

3.10%

1 год

22.14%

5 лет

12.04%

10 лет

11.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBDRY и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IBDRY
Ранг риск-скорректированной доходности IBDRY, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBDRY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDRY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDRY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDRY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDRY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBDRY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iberdrola SA (IBDRY) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IBDRY, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.000.611.74
Коэффициент Сортино IBDRY, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.912.35
Коэффициент Омега IBDRY, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.111.32
Коэффициент Кальмара IBDRY, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.752.62
Коэффициент Мартина IBDRY, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.001.8410.82
IBDRY
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа IBDRY на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBDRY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.61
1.74
IBDRY
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок IBDRY и ^GSPC

Максимальная просадка IBDRY за все время составила -78.93%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDRY и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-12.42%
-4.06%
IBDRY
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности IBDRY и ^GSPC

Iberdrola SA (IBDRY) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что IBDRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.22%
4.57%
IBDRY
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab