Сравнение IBDRY с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Iberdrola SA (IBDRY) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBDRY или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между IBDRY и ^GSPC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IBDRY и ^GSPC
Основные характеристики
IBDRY:
0.61
^GSPC:
1.74
IBDRY:
0.91
^GSPC:
2.35
IBDRY:
1.11
^GSPC:
1.32
IBDRY:
0.75
^GSPC:
2.62
IBDRY:
1.84
^GSPC:
10.82
IBDRY:
5.88%
^GSPC:
2.05%
IBDRY:
17.80%
^GSPC:
12.77%
IBDRY:
-78.93%
^GSPC:
-56.78%
IBDRY:
-12.42%
^GSPC:
-4.06%
Доходность по периодам
С начала года, IBDRY показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции IBDRY превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 12.04% против 11.24% соответственно.
IBDRY
-1.54%
-1.45%
5.75%
9.19%
9.79%
12.04%
^GSPC
-0.66%
-3.44%
3.10%
22.14%
12.04%
11.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IBDRY и ^GSPC
IBDRY
^GSPC
Сравнение IBDRY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iberdrola SA (IBDRY) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок IBDRY и ^GSPC
Максимальная просадка IBDRY за все время составила -78.93%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDRY и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBDRY и ^GSPC
Iberdrola SA (IBDRY) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что IBDRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.