Сравнение IBDRY с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Iberdrola SA (IBDRY) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBDRY или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между IBDRY и ^GSPC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IBDRY и ^GSPC
Основные характеристики
IBDRY:
1.53
^GSPC:
1.67
IBDRY:
2.03
^GSPC:
2.26
IBDRY:
1.26
^GSPC:
1.30
IBDRY:
1.90
^GSPC:
2.52
IBDRY:
5.26
^GSPC:
10.29
IBDRY:
5.19%
^GSPC:
2.08%
IBDRY:
17.83%
^GSPC:
12.86%
IBDRY:
-76.62%
^GSPC:
-56.78%
IBDRY:
-8.87%
^GSPC:
-0.82%
Доходность по периодам
С начала года, IBDRY показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 3.18%. За последние 10 лет акции IBDRY превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 12.53% против 11.24% соответственно.
IBDRY
2.58%
4.58%
5.09%
25.30%
8.44%
12.53%
^GSPC
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IBDRY и ^GSPC
IBDRY
^GSPC
Сравнение IBDRY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iberdrola SA (IBDRY) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок IBDRY и ^GSPC
Максимальная просадка IBDRY за все время составила -76.62%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDRY и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBDRY и ^GSPC
Iberdrola SA (IBDRY) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что IBDRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.