PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IBDRY с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение IBDRY с ^GSPC

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Iberdrola SA (IBDRY) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBDRY или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между IBDRY и ^GSPC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности IBDRY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Iberdrola SA (IBDRY) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
150.00%200.00%250.00%300.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
234.45%
280.62%
IBDRY
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBDRY:

2.52

^GSPC:

0.67

Коэф-т Сортино

IBDRY:

3.08

^GSPC:

1.05

Коэф-т Омега

IBDRY:

1.45

^GSPC:

1.16

Коэф-т Кальмара

IBDRY:

3.99

^GSPC:

0.68

Коэф-т Мартина

IBDRY:

9.53

^GSPC:

2.70

Индекс Язвы

IBDRY:

5.48%

^GSPC:

4.78%

Дневная вол-ть

IBDRY:

20.74%

^GSPC:

19.41%

Макс. просадка

IBDRY:

-76.63%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

IBDRY:

-1.07%

^GSPC:

-7.45%

Доходность по периодам

С начала года, IBDRY показывает доходность 32.09%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции IBDRY превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 15.49% против 10.57% соответственно.

IBDRY

С начала года

32.09%

1 месяц

7.56%

6 месяцев

21.29%

1 год

50.33%

5 лет

17.97%

10 лет

15.49%

^GSPC

С начала года

-3.31%

1 месяц

12.07%

6 месяцев

-0.74%

1 год

10.90%

5 лет

14.73%

10 лет

10.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBDRY и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IBDRY
Ранг риск-скорректированной доходности IBDRY, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBDRY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDRY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDRY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDRY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDRY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBDRY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iberdrola SA (IBDRY) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IBDRY, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IBDRY: 2.52
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино IBDRY, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IBDRY: 3.08
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега IBDRY, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IBDRY: 1.45
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара IBDRY, с текущим значением в 3.99, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IBDRY: 3.99
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина IBDRY, с текущим значением в 9.53, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
IBDRY: 9.53
^GSPC: 2.70

Показатель коэффициента Шарпа IBDRY на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBDRY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
2.52
0.67
IBDRY
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок IBDRY и ^GSPC

Максимальная просадка IBDRY за все время составила -76.63%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDRY и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.07%
-7.45%
IBDRY
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности IBDRY и ^GSPC

Текущая волатильность для Iberdrola SA (IBDRY) составляет 12.03%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 14.17%. Это указывает на то, что IBDRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.03%
14.17%
IBDRY
^GSPC